„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” www.poca.ro Standard ocupațional ADMINISTRATOR DE RISC COD COR 241240 dezvoltat în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” SIPOCA 129872 Inițiator/Autori: Institutul Bancar Român CODIRLASU Adrian; GOJGAREA Georgiana Data elaborării: 03.03.2022 Verificare profesională: TUDOR Roxana Tatiana, MORAR TRIANDAFIL Cristina Maria Data verificării: 04.03.2022 Avizare: Asociaţia Română a Băncilor Data avizării: 10.03.2022 Validare documentație: Comitetul Sectorial Activități Financiare, Bancare, de Asigurări Ioana Onofrei-Membru în Consiliu Director Data validării sectoriale: 01.04.2022 Aprobare: Autoritatea Națională pentru Calificări Data aprobării: Decizia ANC nr. 136/11.05.2022 Nr. RS - 19/11.05.2022

ANEXA nr. 2 la Ordin comun privind aprobarea metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale STANDARD OCUPAȚIONAL SECȚIUNEA A - CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 1. Denumirea ocupației și codul COR 2. Denumirea tradusă a ocupației (En): 3. Activități și competențe 3.1 Activități specifice ocupației Administrator de risc, cod COR 241240 Financial Risk Manager 1. Evaluează amenințările și oportunitățile potențiale pentru o instituţie financiară 2. Oferă consultanță de specialitate; 3. Elaborează planuri preventive pentru a evita și reduce riscurile; 4. Instituie planuri pentru situațiile în care organizaţia se confruntă cu un risc; 5. Coordonează gestionarea riscurilor în cadrul diferitelor funcții; 6. Evaluează riscurile, cartografierea riscurilor şi achiziţionarea de asigurări; 7. Realizează simulări, scenarii de risc şi teste de stres; 8. Raportează conducerii superioare și consiliului de administrație al societății; 9. Gestionează riscurilor financiare; 10. Coordonează identificarea și evaluarea potențialelor domenii de risc; 11. Oferă consiliere cu privire la domeniile de risc 12. Colaborează în vederea dezvoltării de modele interne de monitorizare şi management al riscului; 13. Evaluează adecvarea capitalului la riscuri; 14. Administrează toate tipurile de risc cum sunt: riscul de credit, riscul de piaţă şi riscul de rată de dobândă din portofoliul bancar; riscul de lichiditate; riscul operaţional; riscul reputaţional; riscul de reglementare; 15. Monitorizează riscul activităţilor externalizate; 16. Formulează recomandări pentru a reduce și a controla riscurile; 17. Coordonează raportarea internă şi externă a expunerii organizaţiei la riscuri.

3.2 Competențe 4. Niveluri de calificare: 4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) 4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED - 2011 (cod program educațional) 5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/recunoaștere de competente 1) Analizează tendințele macroeconomice şi sectoriale şi cele de pe piețele financiare; 2) Analizează performanţa financiară a unei societăţi; 3) Abordează riscurile identificate; 4) Analizează factorii externi şi interni ai societăților şi riscul financiar; 5) Aplică managementul crizelor; 6) Coordonează alinierea eforturilor în scopul dezvoltării afacerii; 7) Definește politici de risc; 8) Estimează impactul riscurilor (de credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional) asupra organizaţiei; 9) Evaluează factorii de risc de credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional, reputaţional; 10) Gestionează riscurile financiare; 11) Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului de credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional; 12) Elaborează hărţi ale riscului şi rapoarte privind expunerea la risc; 13) Asigură respectarea politicilor financiare; 14) Ia decizii comerciale strategice; 15) Implementează guvernanța corporativă; 16) Integrează fundamentul strategic în activitatea curentă; 17) Respectă reglementările juridice şi standardele organizaţiei; 18) Evaluează calitatea datelor; 19) Evaluează riscurile legate de furnizori / activităţile externalizate şi viabilitatea financiară; 20) Identifică indicatori-cheie de risc; 21) Oferă consiliere cu privire la investitii şi consultanță financiară; 22) Revizuiește portofolii investiționale; 23) Desfășoară cercetare calitativă; 24) Urmărește tranzacțiile financiare. 6 6 6 Nu este cazul.

6. Informații suplimentare SECȚIUNEA B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 1. Informații despre programul de educație și formare profesională 1.1. Cerințe specifice de acces la program 1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: Niveluri de studii: • Învățământ primar • Învățământ gimnazial • Învățământ general obligatoriu • Învățământ profesional prin școli profesionale • Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat • Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat • Învățământ postliceal • Învățământ superior cu diplomă de licență • Învățământ superior cu diplomă de master Nu este cazul Administratorul de risc este o calificare care necesită o serie de competențe trans-sectoriale în scopul fundamentării deciziilor de administrare a riscului, investiții, dez-investiții, reorganizare și restructurare a unei companii, ținând cont de contextul economic complex actual de operare și desfășurare a activității din punct de vedere al cadrului de reglementare local, european și internațional, etc. Aceasta este o calificare dinamică care implică analiza performanței financiare a unei societăți, evaluarea riscului creditelor ipotecare, evaluarea riscurilor activelor clienților, analiza tendințelor economice, aplicarea de metodologii de simulare de criză pentru riscul de credit sau riscul de piaţă, dezvoltarea de modele predictive, elaborarea de statistici financiare şi previziuni statistice, oferirea de sprijin pentru efectuarea unor calcule financiare, prevenirea activităților frauduloase în procesul de creditare. Administratorul de risc este o calificare care impune necesitatea de a fi la curent cu evoluțiile actuale din domeniul în care este specializat și de a dezvolta o combinație de abilități tehnice financiare și abilități comportamentale non-tehnice: - abilitățile tehnice includ modelarea financiară, aplicarea de tehnici de analiză statistică, cercetarea capitalului propriu, modelarea riscului de credit, abilități de software de administrare a diferitelor tipuri de risc şi de baze de date, cunoștințe IFRS, etc. - abilitățile non-tehnice, comportamentale, precum comunicarea, conducerea, abilitățile interpersonale, atitudinea de rezolvare a problemelor, gândirea analitică etc.

2. Descrierea programului de educație și formare profesională 2.1. Durata totală, nr. ore din care: - teorie, - practică. 2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard ocupațional) 2.4. Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatori și instructori/preparatori formare 2.6. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru evaluatorii de competențe profesionale 1.1.3. Alte studii necesare: 1.1.4. Cerințe speciale: Studii universitare în domeniul specializării sau în domenii conexe 180 60 120 Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate. Formatorii vor fi specialiști cu minim 3 ani experiență practică în administrarea riscului, fiind absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență. Formatorii vor prezenta certificat de absolvire pentru ocupația ”formator” sau echivalent, conform legislației. Nu este cazul Evaluatorii din comisiile de examinare dețin certificat de evaluator de competenţe profesionale, sau echivalent, experiență în domeniu standardului de minim 3 ani, alte certificări (dacă este cazul).

3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a standardului ocupațional: 3.1. Realizare: Inițiator/Autori Institutul Bancar Roman CODIRLASU Adrian; GOJGAREA Georgiana Data elaborării 03.03.2022 3.2. Verificare profesională: TUDOR Roxana Tatiana, MORAR TRIANDAFIL Cristina Maria Data verificării 04.03.2022 3.3. Avizare: Asociaţia Română a Băncilor Data avizării: 10.03.2022 3.4. Validare documentație: Comitetul Sectorial Activităţi Financiare, Bancare, de Asigurări Data validării: 01.04.2022 3.5. Aprobare: Autoritatea Națională pentru Calificări conform deciziei nr.136 din data 11.05.2022

Anexa Nr. 1 la standardul ocupațional PLAN DE PREGĂTIRE Nr. crt. Competența dobândită Modul Nr. ore teorie Nr. ore practică 1 Analizează tendințele macroeconomice şi sectoriale şi cele de pe piețele financiare Desfășoară cercetare calitativă Analizează performanţa financiară a unei societăţi Informaţii financiare 12 24 2 Abordează riscurile identificate Elaborează hărți ale riscului şi rapoarte privind expunerea la risc Coordonează alinierea eforturilor în scopul dezvoltării afacerii Definește politici de risc Asigură respectarea politicilor financiare Ia decizii comerciale strategice Implementează guvernanța corporativă Integrează fundamentul strategic în activitatea curentă Respectă reglementările juridice şi standardele organizaţiei Integrarea şi guvernanţa riscului 9 18 3 Evaluează factorii de risc de credit Estimează impactul riscului de credit asupra organizaţiei Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului de credit Evaluează calitatea datelor Riscul de credit 13 26 4 Evaluează factorii de risc de piaţă şi de lichiditate Estimează impactul riscurilor de piaţă şi de lichiditate asupra organizaţiei Analizează factorii externi şi interni ai societăților şi riscul financiar Gestionează riscurile financiare Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscurilor de piaţă şi de lichiditate Oferă consiliere cu privire la investiții şi consultanță financiară Revizuiește portofoliile investiționale Urmărește tranzacțiile financiare Riscul financiar (riscul de piaţă şi de lichiditate) 13 26

5 Evaluează factorii de risc operaţional şi reputaţional Estimează impactul riscului operaţional asupra organizaţiei Aplică managementul crizelor Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului operaţional Evaluează riscurile legate de furnizori/activităţile externalizate şi viabilitatea financiară Identifică indicatori-cheie de risc Riscuri nefinanciare 13 26 TOTAL ORE 60 120 TOTAL GENERAL 180

Anexa Nr. 2 la standardul ocupațional PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘUR ARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Informaţii financiare Analizează tendințele macro- economice şi sectoriale şi cele de pe piețele financiare Desfășoară cercetare calitativă Piețe financiare Analiza evoluțiilor financiare și interpretare de date Burse de valori Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoștințe din domeniul finanțe-bănci; Cunoștințe despre bursa de valori; Noțiuni de piețe financiare bancare și non-bancare; Analiza evoluțiilor financiare și interpretare Cunoştinţe despre ratele de dobândă 2 Practica: Aplicaţii practice Studii de caz Discuţii de grup 4 Analiza evoluţiilor macroeconomice: evoluţia PIB, rata inflaţiei, piaţa muncii; Analiza şi dinamica macroeconomică Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoştinţe depre funcţionarea unei economii Cunoştinţe despre principalii indicatori macroeconomici: PIB, rata inflaţiei, rata şomajului, deficitul bugetar, deficitul de cont curent 2

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘUR ARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Analize privind evoluţia economiei Analize privind sectoarele economice Indicatori macro- economici Inflația: cauze, evoluție, impact în previziuni şi factori de actualizare Creșterea economică Ciclurile economice/de afaceri Analiza mediului de afaceri ale diferitelor sectoare economice (diverse industrii, servicii, agricultura, construcţii etc.) Examinarea informaţiilor Practica: Studii de caz Aplicaţii practice Discuţii de grup Abilitatea de a înțelege importanţa principalilor indicatori macroeconomici şi a factoriilor ce pot influenţa deciziile economice Cunoaşterea implicațiilor privind schimbările variabilelor economice structurale asupra creșterii economice Capacitatea să genereze așteptări raţionale cu privire la inflație, având în vedere un set de variabile economice Ințelegerea evoluției ciclurilor economice şi a creșterii economice şi modul în care acestea pot fi modelate de schimbări Cunoştinţe despre principalele sectoare ale unei economii 4

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘUR ARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 disponibile despre industrie/sector (şi sub-sectoare de activitate dacă este cazul) şi identificarea factorilor cheie ale acesteia (acestora) Analiza cererii şi a ofertei caracteristice acestei industrii, istoric, tendințe, previziuni şi prognoze de evoluție Analiza parametrilor semnificativi ai sectorului de activitate: 1. cererea, 2. factorii cheie de aprovizionare, gradul/natura schimbării industriei, 3. predictibilitatea afacerilor în cadrul industriei, 4. ciclicitate,

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘUR ARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Analizează performanţa financiară a unei societăţi 5. capacitatea de a crește prețul înaintea inflației (putere de stabilire a prețurilor), 6. tipul pieței (monopol, oligopol, concurențială, etc.), 7. franșize/nume de mărci, 8. ratele de creștere a industriei prognozate şi pe ce perioadă de estimare, etc. Analiza competiției în cadrul sectorului Analiza fiecărei componente din situațiile financiare, rol, informații semnificative, utilitate pentru administrarea riscului Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Abilitatea de a interpreta situațiile financiare. Capacitatea de a înțelege impactul politicilor contabile asupra principalilor indicatori de performanţă financiară 2 Practica: Studii de caz Aplicaţii practice Discuţii de grup 4

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘUR ARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Analiza fondului de rulment (FR), a necesarului de fond de rulment (NFR), trezoreria netă (TN) Analiza indicatorilor de lichiditate Analiza modului de evoluție a fluxurilor de numerar al afacerii (operaţionale, de investiții şi financiare) Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaște elementele capitalului de lucru Abilitatea de a construi un flux de numerar necesar Capacitatea de a analiza situația fluxurilor de numerar şi a parametrilor care influențează aceasta evoluție Cunoaște si înțelege semnificația indicatorilor de lichiditate şi a factorilor care influențează fiecare componentă a situației fluxurilor de numerar Abilitatea de a furniza un raport de analiză financiară privind indicatorii de lichiditate şi a modului de evoluție a fluxurilor de numerar 3 Practica: Studii de caz Aplicaţii practice Discuţii de grup 6 Analiza indicatorilor de rentabilitate, lichiditate şi solvabilitate şi dezvoltarea de Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, Prezentarea de rapoarte scrise sau verbale asupra tendințelor economice generale sau din domeniul de activitate al companiei 3

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘUR ARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 soluții de îmbunătățire a acestora Practica: Studii de caz Aplicaţii practice Discuţii de grup laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoștințe privind analiza performanței financiare a unei societăți. Capacitatea de a furniza un raport de analiză financiară privind indicatorii financiari principali (KPI) şi de a prezenta un astfel de raport financiar împreună cu concluziile şi recomandările aplicabile 6 TOTAL 12 24

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Integrarea si guvernanţa riscului Abordează riscurile identificate Elaborează hărți ale riscului şi rapoarte privind expunerea la risc Riscurile semnificative cu care se confruntă o instituţie financiară Definirea apetitului şi toleranţei la risc Abilitatea şi capacitatea de a lua risc Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea riscurilor semnificative cu care se confruntă o instituţie financiară Definirea apetitului la risc Definirea capacităţii de a lua risc Cunoaşterea cadrului apetitului la risc 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Agregarea indicatorilor de risc Prezentarea indicatorilor de risc Limite şi niveluri de avizare Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea indicatorilor de risc Cunoaşterea modului de stabilire al indicatorilor de risc 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2

Definește politici de risc Intocmirea strategiei de management a riscurilor semnificative Teorie: Prezentare detaliată Dezbatere Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea riscurilor semnificative cu care se confruntă o instituţie fiananciară Cunoaşterea modului de administrare a diverselor tipuri de riscuri semnificative 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 Integrează fundamentul strategic în activitatea curentă Coordonează alinierea eforturilor în scopul dezvoltării afacerii Ia decizii comerciale strategice Definirea riscului strategic Adminsitrarea risclui strategic Integrarea strategiei instituţiei în strategia de management al riscului Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea noţiunilor referitoare la adminsitrarea riscului strategic 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 Asigură respectarea politicilor financiare Cultura riscului Guvernanţa riscului Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, Cunoaşterea modului de organizare a unei instituţii financiare 1

Implementează guvernanța corporativă Respectă reglementările juridice si standardele organizaţiei Nivelurile de control într-o instituţie financiară laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea functiilor de control din interiorul unei instituţii financiare Cunoaşterea modului de diseminarea a informaţiilor de risc în interiorul unei instituţii financiare Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Reglementări relevante în activitatea de management al riscului Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea principalelor reglementări naţionale şi europene referitoare la administrarea riscurilor 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 TOTAL 9 18

Nr. crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC METODE/ FORME DE DESFĂȘU RARE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂȚARE CRITERII DE EVALUARE NR. ORE TEORIE PRACTICĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Riscul de credit Evaluează factorii de risc de credit Riscul de credit Definiţia incapacităţii de plată (default) Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşte ce reprezintă riscul de credit şi ce reprezintă intrarea în incapacitate de plată 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Componentele riscului de credit: - PD - LGD - EAD - Maturitate Pierderea aşteptată (EL) Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea componentelor riscului de credit Cunoaşterea modalităţilor de determinare a componentelor riscului de credit 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 Estimează impactul riscului de Monitorizarea portofoliilor de credite Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Cunoaşterea modalităţilor de monitorizare a riscului de credit. 2

credit asupra organizaţiei Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului de credit Constituirea de provizioane aferente riscului de credit Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea modalităţilor de provizionare a creditelor. Să propună măsuri de administrare a riscului de credit. 4 Cerinţa de capital aferentă riscului de credit: - Reglementat - Economic Raportarea cerinţei de capital reglementat Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea modului de constituire a capitalului aferent riscului de credit, atât reglementat cât şi economic, Să poată raporta cerinţa de capital reglementat către instituţia de supraveghere. 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 Rating-uri - Externe - Interne Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea noţiunii de rating Inţelegerea şi interpretarea rating- urilor externe Cunoaşterea modalităţilor de determinare şi de utilizare a rating-urilor interne 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4

Evaluează calitatea datelor Modele de credit scoring Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea modului de construire şi de utilizare a unui model de scoring 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Modele de calcul a cerinţei de capital aferentă riscului de credit Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea tipurilor de abordări de construire a modelelor de risc de credit Cunoaşterea cerinţelor de reglementare ce trebuie pentru construirea şi utilizarea unui model intern de risc de credit 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 Legislaţia relevantă în administrarea riscului de credit Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea legislaţiei relevante locale şi europene în ceea ce priveşte administrarea riscului de credit 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 TOTAL 13 26

4 Riscul financiar (riscul de piaţă şi de lichiditate) Analizează factorii externi şi interni ai societăţilor şi riscul financiar Oferă consiliere cu privire la investiții şi consultanță financiară Revizuiește portofolii investiționale Urmărește tranzacțiile financiare Accesarea informaţiilor financiare – platforme utilizate pentru accesarea informaţiilor financiare Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Sa cunoasca principalele platforme de extragere a informaţiilor financiare (ex. Reuters, Bloomberg) 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Tipuri de instrumente financiare tranzacţionate de către o instituţie financiară Moduri de înregistrare a instrumentelor financiare Trading book vs banking book Evaluarea diverselor tipuri de instrumente financiare tranzacţionate de către o instituţie financiară Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoască principalele tipuri de instrumente tranzacţionate de către o instituţie financiară (acţiuni, obligaţiuni, curs de schimb, diverse tipuri de instrumente financiare derivate) Să cunoască cerinţele de înregistrare a acestor instrumente în situaţiile financiare ale unei instituţii financiare şi impactul modului de inregistrare asupra contului de profit şi pierdere şi a capitalului unei instituţii financiare. Să cunoască diferenţa dintre trading book şi 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2

banking book şi impactul pe care îl are înregistrarea unui instrument financiar în unul dintre cele două portofolii. Să aibă noţiuni de bază cu privire la evaluarea diverselor instrumente financiare tranzacţionate de către o instituţie fiananciară şi a impactului asupra valorii pe care îl are evoluţia diverşilor parametri ai pieţei. Gestionează riscurile financiare Riscul de piaţă Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască riscul de piaţă 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Tipuri de risc de piaţă: - Riscul valutar - Riscul de rată de dobândă - Riscul aferent poziţiilor în acţiuni Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască principalele componente ale riscului de piaţă 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere 2

- Riscul aferent poziţiilor în mărfuri Discuţii de grup Limite aferente riscului de piaţă Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoscă tipurile de limite care sunt utilizate in administrarea riscului de piaţă si a modului de stabilire a acestor limite 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Estimează impactul riscurilor de piaţă asupra organizaţiei Modele de risc de piaţă: - Modele de calcul al volatilităţii - Modele Value at Risk (VaR) Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoscă principalele modele utilizate în calculul expunerii la riscul de piaţă Să cunoască şi să interpreteze evoluţia volatilităţii preţului unui instrument financiar 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Instrumente de analiză a riscului de piaţă: - Simulari - Scenarii - Analize de senzitivitate Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, Să cunoască principalele instrumente de măsurare a riscului de piaţă, cum sunt realizarea de simulări, construirea şi interpretarea scenariilor 1

- Teste de stres literatura de specialitate de risc de piaţă, analize de senzitivitate, construirea şi interpretarea testelor de stres. Să propună măsuri de administrare a riscului de piaţă. Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Calculul cerinţelor de capital economic şi reglementat aferent riscului de piaţă. Raportarea cerinţei de capital reglementat Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoască modalităţile de calcul şi cerinţele legale în ceea ce priveşte constituirea capitalului aferent riscului de piaţă Să poată raporta cerinţa de capital reglementat către instituţia de supraveghere. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Evaluează factorii de risc de piaţă Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului de piaţă Riscul de rată de dobândă din banking book (IRRBB) Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Cunoaşterea modului de evaluare a riscului aferent ratei de dobândă din banking book (IRRBB) 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere 2

Discuţii de grup Calculul cerinţei de capital economic pentru IRRBB Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să poată calcula cerinţa de capital economic aferentă IRRBB. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Teste de stres şi scenarii aferente IRRBB Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să poată construi şi interpreta teste de stres aplicate expunerii la IRRBB. Să propună măsuri de administrare a riscului aferent IRRBB. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea Riscul de lichiditate Tipuri de risc de lichidiate: - Lichiditatea intraday Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, Să recunoscă riscul de lichiditate

riscului de lichiditate Estimează impactul riscului de lichiditate asupra organizaţiei Evaluează factorii de risc de lichiditate - Lichiditatea pe termen scurt - Lichiditatea pe termen lung Măsurarea diverselor tipuri de lichiditate ale unei instituţii financiare flipchart, literatura de specialitate Să cunoască principalele categorii de risc de lichiditate Să măsoare expunerea la riscul de lichiditate utilizând diverse instrumente şi analize. Să propună măsuri de administrare a riscului de lichiditate Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 1 Calculul şi interpretarea indicatorilor reglementaţi de risc de lichiditate (LCR, NSFR) Raportarea indicatorilor de lichiditate Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să calculeze şi să interpreteze indicatorii de lichiditate LCR şi NSFR Să raporteze către instituţia de reglementare indicatorii LCR si NSFR 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 1 Teste de stres şi scenarii aferente riscului de lichiditate Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, Să construiască şi să interpreteze teste de stres şi scenarii aferente riscului de lichiditate

Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup flipchart, literatura de specialitate 2 TOTAL 13 26 5 Riscuri ne- financiare Evaluează factorii de risc operaţional Tipuri de riscuri nefinanciare: - Riscul operaţional - Riscul reputaţional Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoască principalele tipuri de riscuri nefinanicare, precum şi sursele de generare a acestor riscuri 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Estimează impactul riscului operaţional asupra organizaţiei Riscul operaţional Definiţie, recunoaştere Tipuri de evenimente de risc operaţional Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască riscul operaţional Să poată încadra un eveniment de risc operaţional pe unul din tipurile de risc operaţional prevăzute de legislaţie. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2

Oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului operaţional Identifică indicatori-cheie de risc Instrumente de administrare a riscului operaţional: Baza de date cu evenimente de risc operaţional Scenarii de risc operaţional Modele de risc operaţional Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoască, să construiască şi să utilizeze instrumente de măsurare a riscului operaţional Să poată analiza baza de date de evenimente de risc operaţional Să poată construi şi interpreta scenarii de risc operaţional Să aibă cunoştinţe generale despre modelele de risc operaţional. Să propună măsuri de administrare a riscului operaţional. 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4 Indicatori cheie de risc operaţional Calculul capitalului economic şi reglementat aferent riscului operaţional Raportarea cerinţei de capital reglementat Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să poată construi, monitoriza şi interpreta indicatori cheie de risc operaţional Să poată calcula, conform cerinţelor legale, capitalul reglementat şi economic aferent riscului operaţional Să poată raporta către instituţia de reglementare capitalul reglementat aferent riscului operaţional 2 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 4

Evaluează riscurile legate de furnizori / activităţile externalizate şi viabilitatea financiară Riscul aferent activităţilor externalizate Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască, evalueze şi monitorizeze riscul aferent activităţilor externalizate. Să propună măsuri de administrare a riscului aferent activităţilor externalizate. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Riscul cibernetic Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască şi să monitorizeze riscul cibernetic Să propună măsuri de administrare a riscului cibernetic. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Riscul de conduită Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască, evalueze şi monitorizeze riscul de conduită. Să propună măsuri de administrare a riscului de conduită. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere 2

Discuţii de grup Aplică managementul crizelor Continuitatea activităţii Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să cunoască cerinţele legale privind continuitatea activităţii unei instituţii finanicare 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Administrarea situaţiilor de criză Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască o situaţie de criză şi să aplice procedurile aferente administrării situaţiilor de criză 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 Planuri de continuitate a activităţii: Construire Testare Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să construiască şi să testeze un plan de continuitate a activităţii. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere 2

Discuţii de grup Evaluează factorii de risc reputaţional Riscul reputaţional: Măsurare Administrare Teorie: Prezentare detaliată Suport de curs Prezentare PPT Calculatoare, tablete, laptopuri, tablă, flipchart, literatura de specialitate Să recunoască riscul reputaţional Să construiască şi să utilizeze instrumente de evaluare şi monitorizare a riscului reputaţional. Să propună măsuri de administrare a riscului reputaţional. 1 Practica: Prezentare detaliată Dezbatere Discuţii de grup 2 TOTAL 13 26